熊市价差策略是指买入一个高行权价格的看跌期权,同时卖出一个标的指数相同、期限相同但具有更低行权价格的看跌期权。这两种期权的合约标的和到期时间必须一致。通过这种方式,交易者可以从股票价格不发生变动的情况下获利,因为卖出较低行权价格的认购期权所获得的权利金通常大于买入较高行权价格认购期权所付出的权利金,从而在策略初期获得净权利金收入。
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